PER (주가수익비율)

PER이란 주가가 기업 순이익의 몇 배인지 나타내는 지표예요. 낮을수록 저평가 신호. 벨류 팩터의 핵심 개념과 iQ 스튜디오 활용법까지 한 번에 정리했어요.

밸류 투자(퀀트)

밸류 투자란 무엇인지, PER·PBR 같은 벨류 팩터로 어떻게 저평가 종목을 가려내는지, 퀄리티 팩터와의 조합 전략까지 입문자도 이해할 수 있게 정리했습니다.

블록 알고리즘

블록 알고리즘이란 블록을 이어 붙여 퀀트 전략의 구조와 로직을 익히는 iQ 스튜디오의 입문 환경이에요. 도구상자 구성부터 스크립트 알고리즘으로의 전환 경로까지 정리했어요.

MACD

MACD란 두 이동평균(EMA12·EMA26)의 차이로 추세 전환을 빠르게 잡아내는 모멘텀 지표예요. MACD 시그널 크로스부터 추세 필터와 결합한 마켓 타이밍 전략까지, iQ스튜디오에서 직접 백테스트해보세요.

RSI

RSI란 최근 상승·하락폭으로 과매수·과매도를 0~100 숫자로 알려주는 모멘텀 지표예요. 과매도 반등 전략부터 추세 필터와 결합한 복합 신호 활용법까지, iQ스튜디오에서 직접 백테스트해보세요.

이동평균 (MA)

이동평균이란 일정 기간 평균 가격을 매일 계산해 추세를 부드럽게 보여주는 지표예요. 골든크로스·데드크로스부터 200일선 마켓 타이밍 전략까지, iQ스튜디오에서 직접 백테스트해보세요.

ROE (자기자본이익률)

ROE란 주주 자본으로 1년간 얼마나 효율적으로 벌었는지 보여주는 수익성 지표예요. 퀄리티 팩터의 대표 지표 ROE를 활용한 Quality + Value, 멀티팩터, 마법공식 전략을 iQ스튜디오에서 직접 백테스트해보세요.

PBR (주가순자산비율)

PBR이란 주가가 장부가치 대비 몇 배인지 보여주는 가치 평가 지표예요. 저PBR 가치투자 전략부터 ROE·F-스코어로 가치함정을 피하는 방법까지, iQ스튜디오에서 직접 백테스트해보세요.

베타 (Beta)

베타란 시장 움직임에 내 전략이 얼마나 함께 흔들리는지를 나타내는 수치예요. 베타가 높을수록 시장과 같이 크게 오르고 크게 내려요. 그 의미와 관리법을 정리했어요.

알파 (Alpha)

알파란 시장(벤치마크) 대비 초과 달성한 수익이에요. 수익이 났어도 알파가 0에 가깝다면 그냥 시장을 따라간 것일 수 있어요. 그 차이를 정리했어요.

벤치마크 (Benchmark)

벤치마크란 내 전략의 성과를 평가하는 비교 기준이에요. 수익이 났더라도 벤치마크보다 낮으면 의미가 없을 수 있어요. 그 이유와 활용법을 정리했어요.

섹터 로테이션 (Sector Rotation)

섹터 로테이션이란 경기 사이클에 따라 유망한 섹터로 비중을 이동시키는 전략이에요. 모멘텀 전략을 섹터 단위로 적용하는 방법과 실전 활용법을 정리했어요.

포트폴리오 전략 (Portfolio Strategy)

포트폴리오 전략이란 여러 자산이나 전략을 정해진 규칙으로 조합해 리스크를 낮추고 안정적인 수익을 추구하는 방식이에요. 올웨더 포트폴리오처럼 전 세계 투자자들이 실제로 쓰는 사례를 중심으로 정리했어요.

CAGR (연평균 성장률)

CAGR(연평균 성장률)이란 복리 효과를 반영해 계산한 연평균 수익률이에요. 백테스트 결과를 볼 때 단순 수익률 대신 CAGR을 보는 이유와 활용법을 정리했어요.

종목 선정 (Stock Selection)

종목 선정이란 어떤 주식을 살지 기준을 정해 걸러내는 과정이에요. 퀀트 투자에서는 감이 아니라 조건으로 종목을 선택하는데, 그 방법과 iQ스튜디오 활용법을 정리했어요.

수익률 곡선 (Equity Curve)

수익률 곡선이란 전략의 누적 수익 변화를 시간 순서로 보여주는 그래프예요. 숫자만으로는 보이지 않는 전략의 실전 체감을 iQ스튜디오 백테스트에서 직접 확인해보세요.

포트폴리오 (Portfolio)

포트폴리오란 분산 투자를 위해 여러 종목과 자산을 담아둔 묶음이에요. 종목 선정부터 비중 설정, 자동 리밸런싱까지 iQ스튜디오에서 코딩 없이 직접 만들어보세요.

종목 필터 (Stock Filter)

종목 필터란 퀀트 전략에서 투자 부적합 종목을 미리 걸러내는 조건 설정이에요. 생존 편향 없는 백테스트를 위한 필터 설정법, iQ스튜디오에서 직접 확인해보세요.

유니버스 (Universe)

유니버스란 퀀트 전략에서 종목을 선정할 때 후보로 삼는 종목 풀이에요. 유니버스 설정이 전략 성과에 미치는 영향, iQ스튜디오에서 코딩 없이 직접 확인해보세요.

ETF

ETF란 주식처럼 실시간으로 거래할 수 있는 펀드예요. 퀀트 전략에서 ETF를 어떻게 활용하는지, iQ스튜디오에서 코딩 없이 직접 만들어보세요.

리밸런싱 (Rebalancing)

리밸런싱이란 흐트러진 포트폴리오 비중을 원래 목표대로 주기적으로 재조정하는 작업이에요. 최적 리밸런싱 주기 찾는 법부터 자동화까지, iQ스튜디오에서 직접 확인해보세요.

드로우다운 (Drawdown)

드로우다운이란 고점 이후 손실의 크기와 회복 기간을 함께 나타내는 리스크 지표예요. MDD와 함께 전략의 실전 체감 리스크를 평가하는 법, iQ스튜디오에서 직접 확인해보세요.

샤프 지수 (Sharpe Ratio)

샤프 지수란 감수한 리스크 대비 얼마나 효율적으로 수익을 냈는지를 나타내는 성과 지표예요. 수익률만으로는 부족한 이유, iQ스튜디오 백테스트에서 직접 확인해보세요.

MDD (최대 낙폭, Max Drawdown)

MDD(최대 손실폭)란 투자 전략이 고점 대비 최대 얼마나 떨어졌는지를 나타내는 리스크 지표예요. 수익률과 함께 반드시 확인해야 하는 이유, iQ스튜디오 백테스트에서 직접 확인해보세요.

백테스트 (Backtest)

백테스트란 투자 전략을 과거 데이터에 적용해 실제 성과를 검증하는 과정이에요. 과적합 함정을 피하는 법부터 실전 적용까지, iQ스튜디오에서 직접 확인해보세요.

밸류 투자 (Value Investing)

밸류 투자란 저평가된 종목을 데이터로 선별해 투자하는 퀀트 전략이에요. PER·PBR 기반 전략부터 마법공식까지, iQ스튜디오에서 코딩 없이 직접 만들어보세요.

듀얼 모멘텀 (Dual Momentum)

듀얼 모멘텀이란 상대 모멘텀과 절대 모멘텀을 결합해 수익을 추구하면서 하락장 손실도 줄이는 전략이에요. 원리부터 백테스트까지, iQ스튜디오에서 직접 확인해보세요.

자산배분 (Asset Allocation)

자산배분이란 주식·채권·현금 등 다양한 자산에 비중을 나눠 리스크를 줄이는 투자 전략이에요. 올웨더부터 60/40까지, iQ스튜디오에서 나만의 자산배분 전략을 직접 만들어보세요.

팩터 투자 (Factor Investing)

팩터 투자란 수익률에 반복적으로 영향을 미치는 팩터를 기준으로 종목을 선정하는 퀀트 전략이에요. 밸류, 모멘텀, 퀄리티 팩터를 코딩 없이 iQ스튜디오에서 직접 조합해보세요.

모멘텀 전략 (Momentum Strategy)

모멘텀 전략이란 최근 수익률이 높은 종목이 계속 오를 가능성이 높다는 원리를 활용하는 퀀트 전략이에요. 개념부터 실전 백테스트까지, iQ스튜디오에서 직접 확인해보세요.

자동매매 (Auto Trading)

자동매매란 미리 설정한 전략에 따라 시스템이 자동으로 매수·매도를 실행하는 방식이에요. iQ Live로 퀀트 전략과 실전 계좌를 연결해 감정 없이 투자해보세요.

알고리즘 투자 (Algorithm Investing)

알고리즘 투자란 수학적 알고리즘으로 종목을 선정하고 전략을 설계하는 투자 방식이에요. 감이 아닌 데이터로 투자하는 법, iQ스튜디오에서 직접 경험해보세요.

시스템 트레이딩 (System Trading)

시스템 트레이딩이란 감정을 배제하고 일관된 규칙으로만 매매하는 방식이에요. 왜 개인 투자자들이 시스템 트레이딩에 주목하는지, 인텔리퀀트에서 직접 경험해보세요.

알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading)

알고리즘 트레이딩이란 미리 짜둔 규칙에 따라 컴퓨터가 자동으로 매매하는 방식이에요. 개념부터 실제 작동 방식까지, 인텔리퀀트에서 직접 경험해보세요.

퀀트 투자 (Quant Investing)

퀀트 투자란 데이터와 수학으로 감정 없이 투자 결정을 내리는 방식이에요. 개념부터 실전 전략까지, 코딩 없이 iQ스튜디오에서 직접 퀀트 전략을 만들어보세요.