자산배분이란, 주식·채권·현금 등 서로 다른 자산군에 투자 비중을 나눠 리스크를 줄이는 전략이에요.
계란을 한 바구니에 담지 말라는 말이 있죠. 자산배분은 바로 이 원칙을 실천하는 방법이에요.
주식이 폭락할 때 채권이 버텨주고, 채권이 약할 때 금이나 현금이 방어해주도록 서로 다른 방향으로 움직이는 자산들을 함께 담는 것이 핵심이에요.
대표적인 사례가 60/40 포트폴리오예요. 주식 60%, 채권 40%로 구성하면 주식 단독보다 MDD(최대 낙폭)을 크게 줄이면서 장기 수익을 낼 수 있어요.
예일 대학 기금이 연평균 14% 수익을 낸 비결도 결국 자산배분이었어요. 올웨더 포트폴리오처럼 경제 사이클 전체를 버티도록 설계된 전략도 자산배분의 한 형태예요.
자산배분 전략은 백테스트로 다양한 비중 조합을 미리 검증하고, 리밸런싱으로 주기적으로 비중을 원래대로 되돌리면서 운용해요.
듀얼 모멘텀처럼 시장 상황에 따라 자산 간 비중을 동적으로 바꾸는 방식은 동적 자산배분이라고 불러요.
실전에서는 어떻게 쓰이나
개인 투자자들은 주로 주식 ETF + 채권 ETF + 금 ETF를 조합해 자산배분 포트폴리오를 구성해요.
iQ스튜디오에서는 ETF 종목과 비중, 리밸런싱 주기를 직접 설정하고 과거 성과를 바로 확인할 수 있어요.
복잡한 수식 없이 몇 가지 블록 조합만으로 나만의 자산배분 전략을 만들 수 있죠.
인텔리퀀트에서 확인하는 법
iQ스튜디오에서는 주식·채권·현금 등 자산군 비중을 직접 설정하고, 20년치 데이터로 내 포트폴리오가 과거 위기에서 어떻게 버텼는지 확인할 수 있어요.
어떤 비중이 내 투자 성향에 맞는지 숫자로 검증해볼 수 있죠.
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