전략을 만드는 세 갈래
"데이터로 투자해보고 싶은데, 코딩을 몰라서요." 퀀트 투자를 시작하려는 분들이 가장 먼저 부딪히는 벽입니다. 그런데 이 벽은 생각보다 낮아요. 퀀트 전략을 직접 만드는 데 코딩이 출발 조건은 아니거든요.
퀀트 투자가 처음이라면 퀀트 투자란 무엇인지부터 짚어두면 좋습니다. 개념이 잡혔다면, 이제 전략을 손으로 만들어볼 차례예요.
개인이 직접 퀀트를 하다 중간에 포기하는 이유는 대부분 데이터 수급이나 백테스트 환경을 직접 구축하는 곁가지에서 막히기 때문입니다. iQ 스튜디오는 그 곁가지를 걷어내고 전략 설계 자체에 집중하게 해요.
전략을 만드는 길은 세 개입니다. 코드 없이 블록을 끌어다 조립하는 블록 알고리즘, 자바스크립트로 직접 설계하는 스크립트 알고리즘, 검증된 전략을 통째로 복제해 출발하는 템플릿 갤러리.
셋은 경쟁 관계가 아니라 한 동선 위에 놓여 있어요.
블록으로 감을 잡고, 한계가 보이면 스크립트로 넘어가고, 템플릿 갤러리는 그 사이를 건너뛰게 해주는 가속로입니다.
무엇보다 세 길의 백테스트 엔진이 같아요. 어디서 시작하든 결과의 기준이 흔들리지 않습니다.
블록 알고리즘 — 코드 없이 4클릭으로 첫 백테스트
처음이라면 블록 알고리즘부터입니다. 미리 정의된 블록을 끌어다 조립하는 방식이라, 코드 한 줄 없이 4클릭으로 첫 백테스트 결과까지 가요.
메뉴바에서 스튜디오, 새 블록 알고리즘, 기간 설정, 시뮬레이션 시작. 정확히 네 번입니다.
가치·퀄리티·모멘텀·사이즈, 종목을 고르는 네 가지 핵심 팩터가 블록으로 준비돼 있어서 클릭만으로 PER·PBR·ROA 같은 재무 지표를 전략에 끌어옵니다.
한국 주식 재무·시장 데이터가 기본 제공이라, "어디서 어떤 데이터를 가져오나"라는 가장 막막한 단계를 통째로 건너뛰어요.
팩터(Factor)란?종목을 고르는 기준이 되는 특정 성질이에요. 싼 주식을 고르는 가치, 돈을 잘 버는 기업을 고르는 퀄리티, 최근 잘 오른 종목을 고르는 모멘텀, 작은 기업을 고르는 사이즈가 대표적입니다.
블록 알고리즘은 이 네 팩터를 미리 정의된 블록으로 제공해요.
기본 블록이 답답해지면 사용자 정의 필터와 지표로 자기만의 종목 선별 규칙도 짤 수 있어요.
조건 분기와 반복문까지 블록으로 표현되니, 슬라이더만 있는 단순 노코딩 도구와는 결이 다릅니다.
블록은 퀀트 투자의 첫 발걸음이에요. 여기서 전략의 뼈대를 익히고, 더 정밀하게 가고 싶어지면 같은 콘솔에서 스크립트로 넘어가면 됩니다.
스크립트 알고리즘 — 원하는 전략은 결국 코드로 완성됩니다
"이 전략, 다른 곳에서는 안 되던데." 스크립트 알고리즘은 바로 그 지점에서 출발합니다.
자바스크립트로 종목 선별부터 포트폴리오 구성, 리밸런싱, 주문까지 전 과정을 직접 설계하는 환경이에요. 자바스크립트 문법으로 표현할 수 있는 로직이라면 그대로 백테스트 가능한 전략이 됩니다.
강점은 분명합니다. 백테스트한 코드가 그대로 실전 자동매매로 넘어가요. 코드를 다시 짜거나 검증할 필요가 없습니다.
한국·미국 주식과 재무제표 데이터도 기본으로 주어지니, 데이터 인프라를 직접 구축하지 않아도 되고요. 여러 전략을 한 스크립트에서 동시에 돌려 성과를 견줘볼 수도 있습니다.
자유도가 곧 진입 장벽이긴 해도, 그만큼 전략의 천장이 없어요.
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템플릿 갤러리 — 1분 안에 첫 결과부터 보고 싶다면
처음부터 백지에서 짜는 게 막막하다면, 템플릿 갤러리에서 출발하면 됩니다.
8개 카테고리 31가지 전략을 즉시 복제하고 파라미터만 손봐 1분 안에 첫 백테스트 결과를 봐요. 마법공식이나 올웨더 포트폴리오처럼 널리 알려진 전략이 코드 형태로 준비돼 있습니다.
전략마다 입문·중급·고급 난이도가 표시돼 본인 수준에 맞춰 고르기 좋아요.
한국과 미국 시장을 양쪽 다 지원하고, 스크립트·블록 어느 모드에서든 같은 전략을 불러옵니다.
최근에는 랜덤포레스트·앙상블·감성 팩터까지 머신러닝 기반 전략 3종이 새로 들어왔어요.
템플릿 갤러리는 세 길을 잇는 가속로입니다. 복제한 전략을 블록에서 만지든 스크립트에서 뜯어고치든, 그게 다음 단계로 가는 가장 빠른 출발선이 돼요.
어디서 시작할까
코딩 경험이 없고 일단 감부터 잡고 싶다면 블록 알고리즘이나 템플릿 갤러리의 입문 전략으로 시작하세요.
만들고 싶은 전략이 분명하고 자유도가 필요하다면 스크립트 알고리즘이 답입니다. 무엇이든 빨리 결과부터 확인하고 싶다면 템플릿 갤러리가 가장 짧은 길이에요.
어느 길로 들어가든 막다른 골목이 아니라는 게 핵심입니다. 같은 콘솔, 같은 엔진이라 언제든 옆 길로 옮겨갈 수 있어요. 어떤 도구로 시작할지 더 따져보고 싶다면 퀀트 프로그램 선택 기준을 함께 읽어보면 도움이 됩니다.
"투자도 코딩도 잘 모르는데, 내가 과연 할 수 있을까?"
여기까지 읽으셨다면 그 걱정은 내려놓아도 됩니다.
퀀트의 출발선은 지식이 아니라 클릭 한 번이에요.
종목 보는 안목이 아직 없어도 마법공식·올웨더처럼 이미 잘 알려진 전략을 그대로 복제해 시작하면 되고, 코드를 한 줄도 몰라도 블록 네 번이면 첫 백테스트 결과를 봅니다.
데이터를 어디서 구할지, 환경을 어떻게 갖출지 — 가장 막막한 부분은 인텔리퀀트가 이미 준비해 놓았습니다.
게다가 백테스트는 과거 데이터로 돌려보는 시뮬레이션이라 실제 돈이 들어가지 않습니다.
틀려도 잃을 게 없다는 뜻이에요. 모자란 건 하다 보면 채워집니다.
블록에서 막히면 같은 화면에서 스크립트로 한 걸음 더 가면 되고, 그 속도는 온전히 내가 정해요.
진짜 어려운 건 퀀트가 아니라, 그냥 시작 버튼을 누르는 일입니다. 오늘 가장 쉬운 길 하나만 골라 눌러보세요.
