리밸런싱이란, 시간이 지나면서 흐트러진 포트폴리오 비중을 원래 목표대로 주기적으로 재조정하는 작업이에요.
주식 60%, 채권 40%로 시작한 포트폴리오가 있다고 해요.
주식 시장이 크게 오르면 어느새 주식 비중이 80%가 되고, 그만큼 리스크가 커져요. 리밸런싱은 이때 주식을 일부 팔고 채권을 사서 다시 60:40으로 맞추는 것이에요.
마치 삐뚤어진 액자를 다시 바르게 거는 것처럼, 전략의 원래 설계대로 되돌리는 작업이에요.
리밸런싱은 자산배분 전략의 핵심 실행 단계예요. 주기는 월별, 분기별, 연간 등 전략에 따라 다르게 설정해요.
모멘텀 전략처럼 종목을 교체하는 전략은 리밸런싱 주기가 곧 종목을 새로 고르는 시점이에요.
주기가 짧을수록 최신 시장 상황을 빠르게 반영하지만 거래 비용이 늘어나고, 길수록 비용은 줄지만 시장 변화 대응이 느려져요.
백테스트로 어떤 주기가 내 전략에 최적인지 직접 검증해볼 수 있어요.
시스템 트레이딩이나 자동매매와 연결하면, 리밸런싱 시점에 자동으로 주문이 실행돼요.
iQ Live는 매 거래일 장마감 후 전략을 실행해 다음 날 자동으로 리밸런싱을 처리해줘요.
실전에서는 어떻게 쓰이나
iQ스튜디오에서 전략을 설계할 때 리밸런싱 주기는 핵심 설정 중 하나예요.
월별, 분기별 등 다양한 주기로 백테스트해보고, 수익률과 MDD가 어떻게 달라지는지 비교할 수 있어요. iQ Live로 실전 연결하면 이 리밸런싱이 자동으로 실행돼요.
인텔리퀀트에서 확인하는 법
iQ스튜디오에서는 리밸런싱 주기를 직접 설정하고 20년치 데이터로 최적 주기를 검증할 수 있어요.
iQ Live와 연결하면 리밸런싱이 매 거래일 자동으로 실행되죠.
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