모멘텀 전략이란, 최근에 많이 오른 종목이 앞으로도 오를 가능성이 높다는 원리를 활용하는 퀀트 전략이에요.
모멘텀 전략의 핵심 아이디어는 단순해요. 잘 달리던 기차는 관성 때문에 쉽게 멈추지 않는 것처럼, 최근 수익률이 좋은 종목은 당분간 계속 좋을 가능성이 높다는 거예요.
수십 년 치 글로벌 시장 데이터가 이 현상이 실제로 반복된다는 걸 보여줘요.
실제로 적용하는 방식은 이렇게 돼요. 유니버스 안의 종목들을 최근 3개월, 6개월, 12개월 수익률 기준으로 줄 세운 뒤, 상위 종목만 담아요.
그리고 매달 또는 매분기 순위를 다시 매겨 리밸런싱해요. 단순해 보이지만, 백테스트 결과로 보면 장기적으로 시장을 꾸준히 이기는 전략 중 하나예요. 더 정교하게 발전시킨 방식이 듀얼 모멘텀이에요.
모멘텀 전략의 약점도 있어요. 시장이 갑자기 방향을 바꾸는 급락장에서는 손실이 커질 수 있어요.
이 때문에 자산배분 전략과 결합하거나, 절대 모멘텀 조건을 추가해 하락장에서 현금으로 빠지는 장치를 달기도 해요.
구체적인 업그레이드 방식은 누구도 생각 못했던 모멘텀 투자 업그레이드 전략에서 확인할 수 있어요.
실전에서는 어떻게 쓰이나
모멘텀 전략은 iQ스튜디오에서 가장 많이 만들어지는 전략 유형 중 하나예요.
수익률 기준으로 종목을 정렬하고 상위 N개를 담는 블록 조합으로 구현할 수 있어요.
iQ마켓에서도 모멘텀 기반 전략이 다수 등록돼 있어서, 직접 만들지 않아도 검증된 전략을 구독해 활용할 수 있어요.
인텔리퀀트에서 확인하는 법
iQ스튜디오에서는 모멘텀 조건 설정부터 리밸런싱 주기까지 블록으로 직접 조립하고, 20년치 데이터로 성과를 바로 확인할 수 있어요.
내 전략이 실제로 시장을 이겼는지 숫자로 검증해볼 수 있죠.
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