알고리즘 투자란, 사람의 직관 대신 수학적 알고리즘으로 종목을 선정하고 전략을 설계하는 투자 방식이에요.
알고리즘 투자는 "어떤 종목을 살까, 언제 팔까"라는 판단을 데이터와 수식으로 정의하는 것에서 시작해요. 감이 아니라 조건이 종목을 고르는 거죠.
퀀트 투자와 거의 같은 의미로 쓰이는 경우가 많은데요, 굳이 구분하자면 퀀트 투자가 "왜 이런 방식으로 투자하는가"라는 철학에 가깝다면, 알고리즘 투자는 그 철학을 알고리즘이라는 구체적인 도구로 구현하는 개념이에요.
PER이 낮고 모멘텀이 강한 종목을 매달 선별한다는 규칙을 코드나 블록으로 만들면, 그게 바로 알고리즘 투자예요.
헤지펀드나 기관 투자자들은 수백 개의 팩터를 조합한 복잡한 알고리즘을 쓰지만, 개인 투자자도 비교적 단순한 알고리즘으로 충분히 시장을 이길 수 있다는 게 백테스트 데이터가 보여주는 사실이에요.
복잡할수록 좋은 게 아니라, 일관되게 실행되는 알고리즘이 좋은 알고리즘이에요. 시스템 트레이딩이나 알고리즘 트레이딩이 이 알고리즘을 자동으로 실행하는 단계라면, 알고리즘 투자는 그 전 단계인 전략 설계 자체를 가리켜요.
실전에서는 어떻게 쓰이나
개인 투자자들은 모멘텀 전략이나 팩터 투자 같은 검증된 알고리즘을 직접 만들거나, iQ마켓에서 이미 설계된 전략을 구독해 활용해요.
알고리즘을 직접 설계하고 싶다면 백테스트로 과거 성과를 먼저 검증하는 게 순서예요.
퀀트 알고리즘 투자가 실제로 어떤 성과를 낼 수 있는지 궁금하다면 고객 인터뷰: 1,344%의 수익률, 치과의사는 어떻게 전업투자자가 되었나를 읽어보세요.
인텔리퀀트에서 확인하는 법
iQ스튜디오에서는 종목 선정 조건, 매매 규칙, 리밸런싱 주기까지 블록을 조립하듯 알고리즘을 직접 설계할 수 있어요.
코딩 지식 없이도 나만의 알고리즘 투자 전략을 만들고, 20년치 데이터로 성과를 바로 확인할 수 있죠.
아래 배너를 눌러 코딩 없이 알고리즘 투자 전략을 만들어 보세요!
