포트폴리오란, 분산 투자를 위해 여러 종목이나 자산을 함께 담아둔 묶음이에요.
포트폴리오는 단순히 "내가 가진 주식 목록"이 아니에요. 어떤 종목을, 얼마나, 어떤 비중으로 담을지를 설계한 투자 전략의 실행 결과물이에요.
계란을 여러 바구니에 나눠 담는 것처럼, 분산된 포트폴리오는 한 종목의 급락이 전체 자산에 미치는 영향을 줄여줘요.
퀀트 투자에서 포트폴리오 구성은 유니버스 설정 → 종목 필터 → 팩터 조건으로 종목을 선정하고, 각 종목의 비중을 결정하는 순서로 이뤄져요.
비중을 어떻게 배분하느냐도 전략의 일부예요. 동일 비중(모든 종목에 같은 비중), 시가총액 비중, 리스크 기반 비중 등 방식이 다양해요.
포트폴리오는 만들고 끝이 아니에요. 시장이 움직이면 종목별 비중이 달라지기 때문에 주기적으로 리밸런싱해야 해요.
내 포트폴리오가 얼마나 잘 분산돼 있는지, 리스크 대비 수익이 효율적인지는 샤프 지수와 MDD로 평가할 수 있어요.
올웨더 포트폴리오처럼 경제 사이클 전체를 버티도록 설계된 전략도 결국 포트폴리오 설계의 한 형태예요.
실전에서는 어떻게 쓰이나
iQ스튜디오에서는 종목 선정부터 비중 설정, 리밸런싱 주기까지 포트폴리오 전체를 블록으로 설계하고 백테스트로 성과를 검증할 수 있어요.
iQ마켓에서는 다른 퀀트 운용자의 포트폴리오 전략을 그대로 구독해 활용할 수도 있어요.
인텔리퀀트에서 확인하는 법
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