섹터 로테이션이란, 경기 흐름에 따라 강세 섹터로 투자 비중을 이동시키는 전략이에요.
경기가 좋을 땐 반도체·소비재가 강하고, 경기 침체기엔 헬스케어·유틸리티 같은 방어 섹터가 버텨요.
이 패턴을 이용해 지금 어느 섹터가 상승 흐름인지 포착하고 비중을 이동시키는 게 섹터 로테이션이에요. 계절이 바뀔 때 옷장을 정리하듯, 경기 국면이 바뀔 때마다 포트폴리오를 조정하는 거예요.
퀀트 투자에서는 이 전략을 모멘텀 전략의 섹터 버전으로 구현해요.
전체 종목이 아닌 섹터 ETF 여러 개를 놓고, 최근 수익률이 좋은 섹터에 집중 투자하는 방식이에요. 종목을 직접 고르는 번거로움 없이 섹터 단위로 움직이기 때문에 관리가 비교적 단순해요.
유니버스를 섹터 ETF로 설정하고, 종목 선정 기준을 최근 3~6개월 수익률로 잡으면 기본적인 섹터 로테이션 전략이 완성돼요.
다만 경기 전환 시점을 사람이 직접 판단하려 하면 틀리기 쉬워요. 그래서 퀀트식으로는 주관 없이 규칙 그대로 실행해요.
실전에서는 어떻게 쓰이나
미국 주식 투자자들은 XLK(기술), XLV(헬스케어), XLE(에너지) 같은 섹터 ETF를 조합해 섹터 로테이션 전략을 운용해요.
한국 시장에서도 코스피 업종별 ETF를 활용하면 같은 방식을 적용할 수 있어요.
자산배분과 결합하면 방어력이 높아져요. 강세 섹터에는 공격적으로 비중을 싣고, 전체 포트폴리오의 일부는 채권 ETF로 고정하는 식이에요.
인텔리퀀트에서 확인하는 법
iQ스튜디오에서는 섹터 ETF를 유니버스로 설정하고 모멘텀 조건을 적용해 섹터 로테이션 전략을 코딩 없이 만들 수 있어요.
과거 10~20년치 데이터로 어느 시기에 어떤 섹터가 선택됐는지, CAGR과 MDD가 어떻게 나왔는지 직접 확인해볼 수 있어요.
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