ETF란, 주식처럼 실시간으로 사고팔 수 있는 펀드예요.
ETF(Exchange Traded Fund)는 코스피200, S&P500 같은 지수나 특정 테마를 추종하도록 설계된 펀드인데, 일반 펀드와 달리 주식처럼 장중에 실시간으로 거래할 수 있어요.
개별 종목을 하나씩 사지 않아도 ETF 하나로 수십~수백 개 종목에 분산 투자하는 효과가 생겨요.
퀀트 투자에서 ETF는 특히 자산배분 전략의 핵심 재료예요. 주식 ETF, 채권 ETF, 금 ETF처럼 자산군별로 ETF가 잘 구성돼 있어서, 몇 개만 조합하면 글로벌 분산 포트폴리오를 쉽게 만들 수 있어요.
듀얼 모멘텀이나 올웨더 포트폴리오 같은 전략도 ETF를 기반으로 구현해요.
단, ETF라고 무조건 안전한 건 아니에요. 레버리지 ETF처럼 수익률을 2~3배로 증폭하는 상품은 하락할 때도 같은 배수로 손실이 나요.
ETF 장기투자의 숨겨진 약점도 있어서, ETF 장기투자 전에 반드시 알아야 할 것들을 먼저 확인해보는 걸 추천해요.
실전에서는 어떻게 쓰이나
iQ시뮬레이터에서는 KOSPI200, TIGER 미국S&P500 등 국내외 주요 ETF를 종목으로 선택해 백테스트 성과를 확인할 수 있어요.
ETF 조합과 리밸런싱 주기를 설정하고 백테스트로 성과를 바로 확인할 수 있죠.
팩터 ETF 왕중왕전처럼 ETF 간 성과를 직접 비교한 콘텐츠도 참고해보세요.
인텔리퀀트에서 확인하는 법
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