수익률 곡선이란, 전략의 누적 수익이 시간에 따라 어떻게 변해왔는지를 한눈에 보여주는 그래프예요.
백테스트 결과에서 숫자만 보는 것과 그래프로 보는 것은 느낌이 달라요.
수익률 곡선(Equity Curve)은 전략이 출발한 시점부터 현재까지 자산이 어떻게 쌓여왔는지를 선 그래프로 보여줘요.
우상향이 얼마나 꾸준한지, 어느 구간에서 크게 빠졌는지, 회복이 빠른지 느린지가 한 번에 보여요.
좋은 전략의 수익률 곡선은 급격한 등락 없이 완만하게 우상향하는 모양이에요.
반대로 수익률 곡선이 들쭉날쭉하거나 장기간 횡보 구간이 길다면, 실제 투자에서 버티기 어려운 전략일 가능성이 높아요.
코스피나 S&P500 지수의 수익률 곡선과 나란히 비교하면 내 전략이 시장을 이기고 있는지도 바로 확인할 수 있어요.
드로우다운과 함께 보면 더욱 유용해요. 수익률 곡선이 꺾이는 구간이 드로우다운 구간이고, 다시 올라오는 속도가 회복력이에요.
샤프 지수가 숫자로 효율성을 보여준다면, 수익률 곡선은 그 전략이 실제로 어떻게 느껴지는지를 시각적으로 보여줘요.
실전에서는 어떻게 쓰이나
iQ스튜디오에서 전략을 백테스트하면 수익률 곡선이 기본으로 생성돼요.
코스피 지수와 나란히 비교하는 기능도 있어서, 내 전략이 벤치마크를 얼마나 이겼는지 한눈에 확인할 수 있어요. iQ마켓에서도 전략별 수익률 곡선을 보고 구독 전략을 고를 수 있어요.
인텔리퀀트에서 확인하는 법
iQ스튜디오 백테스트 결과에서 수익률 곡선을 코스피 벤치마크와 함께 확인할 수 있어요. 어떤 구간에서 시장을 이기고 졌는지 한눈에 파악할 수 있죠.
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