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올 어바웃 퀀트

퀀트 투자를 시작하는 현실적인 방법

Editor`s Note
퀀트 투자는 데이터와 알고리즘을 활용한 체계적인 투자 방법으로, 시작 시 과도한 기대를 피해야 합니다. 데이터 수급, 알고리즘 개발, 리스크 관리의 어려움이 있으며, 엑셀, 파이썬, 전문 퀀트 서비스를 통해 접근할 수 있습니다. iQ 스튜디오와 같은 노코딩 플랫폼을 활용하면 보다 쉽게 퀀트 투자를 시작할 수 있으며, 안정적인 수익율을 기대할 수 있습니다.

퀀트 투자, 쉽게 시작하면 쉽게 무너집니다

퀀트 투자의 구성요소를 설명하는 도표

퀀트 투자는 많은 투자자들에게 매력적인 방법으로 보입니다. 데이터와 알고리즘을 활용해 객관적이고 체계적인 투자 결정을 내릴 수 있다는 점에서 큰 관심을 받고 있죠. 퀀트 투자를 시작할 때, 대부분의 투자자들이 과도한 기대를 가집니다. 컴퓨터가 모든 것을 자동으로 처리해줄 것이라 생각하거나, 단기간에 높은 수익률을 달성할 수 있을 거라 믿습니다.

그러나 퀀트 투자의 현실은 이와는 다릅니다. 데이터 분석, 알고리즘 개발, 지속적인 모니터링 등 많은 노력과 시간이 필요한 과정입니다.

퀀트 투자의 현실

퀀트 투자의 현실을 설명하는 도표

데이터 수급의 어려움

퀀트 투자의 핵심은 데이터입니다. 퀀트 투자를 실전에 사용할 수 있을 만큼 신뢰할 수 있는 고품질의 데이터를 확보하는 것은 쉽지 않습니다. 주가 데이터, 재무제표, 경제 지표 등 다양한 데이터가 필요하며, 이를 수집하고 정제하는 과정에서 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 또한, 일부 중요한 데이터는 유료로만 제공되어 개인 투자자들에게는 접근이 제한될 수 있습니다.

알고리즘 개발의 어려움

데이터를 확보했다고 해서 퀀트 투자의 현실적인 어려움이 끝나는 것은 아닙니다. 효과적인 투자 알고리즘을 개발하는 것은 또 다른 도전 과제입니다. 이는 단순히 프로그래밍 능력뿐만 아니라 금융 이론, 통계학, 수학적 지식이 복합적으로 요구되는 작업입니다. 게다가 개발된 알고리즘이 실제 시장에서 잘 작동할지 확인하는 것은 또 다른 문제입니다.

리스크 관리의 어려움

마지막으로, 퀀트 투자 현실에서 가장 중요하면서도 어려운 부분이 바로 리스크 관리입니다. 아무리 좋은 알고리즘이라도 시장 상황에 따라 예상치 못한 손실을 입을 수 있습니다. 따라서 지속적인 모니터링과 리스크 관리 전략이 필수적입니다. 이는 시간과 노력이 많이 들어가는 과정이며, 전문적인 지식과 경험이 요구됩니다.

퀀트 투자를 시작하는 현실적인 방법

이와 같은 어려움에도 불구하고 퀀트 투자는 분명 좋은 투자 방법입니다. 전문가가 아닌 평범한 투자자가 퀀트 투자를 시작할 수있는 현실 적인 방법은 무엇일까요? 크게 세 가지로 나눠볼 수 있습니다.

엑셀로 개발하기

엑셀로 구현한 퀀트 투자 종목 스크리닝. 출처:marketxls.com
엑셀로 구현한 퀀트 투자 종목 스크리닝. 출처:marketxls.com

가장 기본적인 방법은 엑셀을 활용하는 것입니다. 엑셀은 많은 사람들에게 친숙한 도구이며, 기본적인 데이터 분석과 백테스팅을 수행할 수 있습니다. 그러나 엑셀만으로 실전에서 퀀트 투자를 적용하기에는 한계가 있습니다. 대량의 데이터를 처리하기 어렵고, 복잡한 알고리즘을 구현하는 데 제한이 있기 때문입니다.

파이썬으로 개발하기

파이썬으로 구현한 퀀트 투자. 출처 Github

보다 진보된 방법은 파이썬을 사용하는 것입니다. 파이썬은 데이터 분석과 알고리즘 개발에 적합한 언어로, 많은 퀀트 투자자들이 선호합니다. 그러나 실전에서 파이썬으로 퀀트 투자를 진행한다는 것은 상당한 수준의 개발 지식을 요구로 합니다. 투자자의 목표는 실전 퀀트 투자인데, 이를 위해서 파이썬을 열심히 공부해야 하는 ‘배보다 배꼽이 커지는’현상이 발생하는 꼴이죠. 또한 데이터 수급의 문제는 여전히 남아있기 때문에, 파이썬으로 퀀트 투자를 시작하는 선택지는 개발자가 아닌 이상 여전히 많은 시간과 노력을 필요로 하는 일입니다.

퀀트 서비스 사용하기

iQ 스튜디오에서 코딩 없이 블록 알고리즘 만으로 구현한 퀀트 전략

마지막으로, 전문적인 퀀트 투자 서비스를 이용하는 방법이 있습니다. 이는 퀀트 투자에 현실적으로 가장 쉽게 접근할 수 있는 방법입니다. 이러한 서비스들은 데이터 수급부터 알고리즘 개발, 리스크 관리까지 종합적인 솔루션을 제공합니다. 단, 서비스 이용에 따른 비용이 발생할 수 있기 때문에 투자 수익률이 서비스 사용 비용과 거래 비용을 넘을 수 있는지, 또한 넘더라도 중도에 해지하지 않을 만큼 서비스를 이해하고 신뢰하는지 충분히 검토해야 합니다.

지금 바로 퀀트 투자를 시작하고 싶다면?

퀀트 투자의 현실적인 어려움을 고려할 때, 처음부터 모든 것을 직접 개발하는 것은 쉽지 않습니다. 따라서 퀀트 투자에 빠르게 진입하고 싶다면, 전문적인 퀀트 투자 서비스를 활용하는 것이 좋은 선택일 수 있습니다. 이러한 서비스들은 초보자들도 쉽게 사용할 수 있도록 설계되어 있으며, 복잡한 퀀트 전략을 간단하게 구현하고 테스트할 수 있습니다.

퀀트 투자를 시작하는 현실적이고 효과적인 방법 중 하나는 iQ 스튜디오와 같은 올인원 퀀트 투자 플랫폼을 활용하는 것입니다.즉, 앞서 말한 퀀트 투자의 현실적인 장벽을 모두 해결한 퀀트 투자자를 위한 서비스라고 할 수 있는데요.

퀀트 투자 전략, iQ 스튜디오에서 노코드부터 전문가까지!

데이터 수급의 어려움 해결

증권사 API 데이터를 통해 신뢰할 수 있는 고품질 데이터를 실시간으로 제공합니다.

알고리즘 개발의 편의성

자바스크립트 기반의 개발 환경 뿐만 아니라, 블록 알고리즘 기능을 활용한 노코드 개발 환경을 제공하기 때문에 코딩을 모르는 투자자라도 수월하게 퀀트 투자를 시작할 수 있습니다.

리스크 관리 도구 제공

백테스팅과 실시간 모니터링 기능을 통해 효과적인 리스크 관리가 가능합니다. 또한 단순 종목 배분 전략을 넘어 자산 배분 전략을 자유롭게 설계할 수 있어 투자자의 취향에 맞는, 시장 상황에 맞는 전략을 정교하게 구현할 수 있습니다.

장벽을 넘는다면, 보호벽이 되어 줍니다

iQ 스튜디오와 같은 퀀트 서비스를 사용하더라도 퀀트 투자를 하다 보면 많은 난관에 부딪힐 수 있습니다. 그러나 명확한 원칙과 체계적인 준비, 그리고 리스크 관리를 통해 장기적으로 퀀트 투자자의 길을 걸어간다면 장기적인 수익을 기대할 수 있는 투자 방법입니다. iQ 스튜디오와 같은 노코딩 퀀트 툴을 활용해 보다 쉽게 투자에 접근해 보세요!

About the Author

투자를 쉽게, 투자를 현명하게
인텔리퀀트의 블로그는 단순한 정보 전달을 넘어 모든 투자자가 퀀트 투자를 쉽게 이해하고 실천할 수 있도록 돕는 지식의 플랫폼이 되고자 합니다.
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  • 이종권(Joseph) CEO는 KAIST에서 전기및전자공학으로 박사학위 취득 후, 한국 IBM 유비쿼터스컴퓨팅 Lab에서 부장을 역임하며 기술 혁신을 선도해 왔습니다. 이후 에이서투자자문에서 퀀트운용 총괄을 맡아 퀀트 투자에 대한 깊은 전문성을 쌓았고, 현재는 인텔리퀀트의 대표로서 누구나 현명한 투자를 실현할 수 있도록 돕는 퀀트 투자 플랫폼을 운영하고 있습니다.