투자, 시뮬레이터에서 미리 해보세요.
남들은 쉽게 하는 것 같은데 나만 어렵게 하는 것 같은 투자.
현명한 투자, 장기 투자를 위해선 흔들리지 않는 나만의 투자 원칙이 있어야겠죠!
인텔리퀀트에서 만든 투자 포트폴리오 시뮬레이터에서 여러분의 투자 포트폴리오를 만들어서, 백테스트를 진행해 보세요.
국내 주식+미국 주식+국내 ETF+미국 ETF+iQ 마켓 알고리즘 전략까지 모두 한 포트폴리오에 담을 수 있는 강력한 성능을 지원합니다.
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걱정 마세요! 정말 쉬우니까요.
사용 방법부터 케이스 스터디까지, 하나씩 설명해 드릴게요.
기능소개
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성과 시뮬레이션
관심 있는 iQ마켓 알고리즘들의 조합 뿐 아니라 개별종목과의 혼합 포트폴리오 성과 시뮬레이션이 가능합니다.
다양한 투자 시나리오
적립식 투자와 리밸런싱 등 다양한 투자 시나리오에 대한 시뮬레이션도 가능합니다.
인기 포트폴리오
국내 및 미국 주식과 ETF 종목들로 나만의 다이렉트 인덱싱(Direct Indexing) 포트폴리오를 구성하고 성과를 예상해 볼 수 있습니다.
사용 방법
1. 포트폴리오 선택하기
가장 대표적인 세 가지 포트폴리오 투자 시뮬레이션 중, 마음에 드는 포트폴리오를 선택해 주세요.
시뮬레이터가 처음이라면, 빠른 설정 기능을 활용해 성과를 확인해 보는 걸 추천 드립니다.
직접 포트폴리오를 작성하고 싶으시다면, 다음 단계로 넘어가 주세요.
2. 투자 설정 확인하기
초기 투자 금액/적립 투자 주기 등 미리 설정된 값에서 바꾸고 싶은 값이 있다면 변경해 주세요.
없을 경우 다음 단계로 넘어갑니다.
3. 포트폴리오 비중 조정하기
설정된 종목과 종목 비중 중 바꾸고 싶은 값이 있다면 변경해 주세요.
주식 종목/ETF는 종목명,종목코드, 또는 티커로 검색이 가능합니다.
마켓 알고리즘은 알고리즘 명으로 검색 가능해요.
4. 시뮬레이션 결과 보기
연평균수익률: 투자기간 중 연평균 복리 수익률입니다.
샤프비율: 연평균수익률을 편차로 나눈 값으로, 리스크 대비 수익률입니다. 높을수록 효율적인 투자를 했다고 볼 수 있습니다.
표준편차: 연평균 수익률의 표준 편차입니다. 낮을수록 안정적인 투자라고 할 수 있습니다.
MDD (Maximum Drawdown): 투자기간 중 고점 대비 최대 손실폭입니다. MDD가 낮을수록 위험도가 적은 투자입니다.
시뮬레이션 시작하기 버튼을 누르면, 시뮬레이션 결과를 확인할 수 있습니다.
그래프 위에 커서를 놓으면 시점별 총평가액이나 누적투자금액을 확인할 수 있습니다.
포트폴리오를 저장하고 싶다면, 로그인 한 다음 포트폴리오 저장하기를 눌러 주세요.
저장한 포트폴리오는 포트폴리오명 검색을 통해 불러올 수 있습니다.
케이스 스터디
1)삼성전자vs애플vs삼성전자와 애플 반반
한/미 대표 기업, 삼성전자와 애플의 실적은 얼마나 차이가 날까요?
세 가지 경우의 수를 비교해 보겠습니다.
투자 설정
성과 그래프
#1. 삼성전자 비중 100% 투자하기
#2. 애플 비중 100% 투자하기
#3. 삼성전자 비중 50%+애플 비중 50% 투자하기
성과 비교하기
최종 평가액과 연평균 수익률은 애플 100% > 삼성전자50%+애플50% > 삼성전자 100% 순서를 기록했습니다.
역시 애플이 최고야! 하기 전에 몇 가지 기억해야 할 점이 있는데요.
첫 번째로 분산투자의 중요성입니다.
애플 100%는 173.25%로 가장 높은 수익률을 기록했지만, 삼성전자와 애플을 50:50으로 혼합한 포트폴리오는 리스크(표준편차와 최대 낙폭)가 각각 9.69% / 0.54% 감소하였습니다. 분산투자를 통해 일부 수익률은 희생하였지만, 리스크를 관리하면서 안정적인 수익을 노릴 수 있다는 것을 기억해야 합니다.
초보 투자자는 큰 수익을 내는 것보다 큰 손실을 피하는 게 중요합니다. 한 주식에만 몰빵하면 그 주식이 망가지면 큰 손해를 보지만, 분산 투자하면 한쪽이 부진해도 다른 쪽이 보완해 줄 수 있습니다. 이번 사례에서 삼전+애플 혼합 투자는 삼성전자의 부진을 애플로 메운 사례라고 할 수 있습니다.
두 번째는 변동성 줄이기의 중요성입니다.
삼성전자+애플 투자의 표준편차(21.70%)가 삼성전자(26.20%)나 애플(31.39%) 단독보다 낮습니다. 이는 두 주식이 항상 같이 오르내리지 않기 때문이에요. 한 주식에 몰빵했을 경우, 변동성이 크면 FOMO의 공포로 인해 잘못된 타이밍에 팔 수 있어요. 분산 투자는 투자 심리를 안정시켜 장기 투자에 도움을 줍니다.
세 번째는 MDD의 중요성입니다.
수익률은 애플100%가 가장 높았지만, MDD는 삼성전자+애플이 가장 낮았다는 결과에 주목해야 합니다. MDD, 즉 최대 손실폭은 시뮬레이션 상에서 확인한 손실보다 실제 투자에서 목격했을 때 더 멘탈을 더 흔든다는 걸 기억해야 하는데요. 자세한 내용은 아래 포스팅의 결론 부분을 참고해 주세요.
정리
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이 예시의 가장 큰 교훈은 분산 투자입니다.
한 주식에만 투자하면 큰 수익을 볼 수도 있지만 손실 위험도 큽니다. 애플의 지난 5년간동안의 성과가 향후 5년의 성과를 완전히 보장하지 않습니다.
여러 주식에 나눠 투자하면 수익은 조금 줄어도 안정성을 높일 수 있습니다. 투자는 위험을 관리하며 장기적으로 접근하는 게 중요하고, 초보자라면 안정적인 포트폴리오를 만드는 데 집중해야 합니다.
2) 리밸런싱의 중요성
이번에는 리밸런싱의 중요성을 확인해 보겠습니다.
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리밸런싱(Rebalancing)은 시간이 지나면서 자산 가격이 변동하기 때문에 처음 설정한 것과 달라진 자산 간 비율을 원래 계획했던 비율로 다시 조정하는 것을 뜻하는데요.
1,000만원을 주식 50%(500만원), 채권 50%(500만원)으로 투자했다고 가정해 보겠습니다. 1년 후 주식은 750만원, 채권은 505만원이 된다면,총자산은 1,255만원이 되고 주식과 채권 비율은 약 60:40으로 바뀌게 됩니다. 이때 다시 50:50 비율로 맞추기 위해 주식을 일부 매도하여 채권을 매수하는 것이 리밸런싱입니다.
리밸런싱을 하는 이유는 수익률 극대화가 아닌 리스크 관리 때문입니다.
자산 간 비중을 조정함으로써 포트폴리오가 한 자산에 과도하게 의존하는 것을 막을 수 있으며, 본래 설정한 투자 원칙대로 조정하면서 감정적 동요를 막고 투자의 일관성을 유지할 수 있습니다.
위 예시처럼 고점에서 매도하고 저점에서 매수하면서 추가 수익을 얻을 수도 있지요.
투자 설정
투자 대상: 미국 빅테크 매그니피센트 7
성과 그래프
#1. 리밸런싱 안하고 투자
#2. 리밸런싱 투자
성과 비교하기
리밸런싱 없는 투자가 더 높은 수익률를 기록했군요! 역시 리밸런싱 같은건 필요 없는 걸까요?
이대로 투자하기 전에, 한 가지를 생각해 보아야 합니다.
리밸런싱의 목적은 리스크 관리 입니다.
리밸런싱 전략은 수익률이 약간 낮더라도 샤프비율이 높고(0.97) MDD가 낮아(49.45%) 위험 관리 측면에서 더 효과적입니다. 샤프 비율은 위험 대비 수익성을 나타낸 지표로, 높을수록 위험 대비 더 나은 수익을 냈다고 해석할 수 있습니다.
MDD 역시 리밸런싱 투자 쪽이 다소 낮게 나왔는데요. 고점 대비 낙폭이 클수록 투자자의 멘탈도 같이 흔들리게 된다는 점을 고려하면, MDD 는 낮을 수록 좋다고 할 수 있습니다.
노 리밸런싱이 약간 더 높은 수익률을 보였지만, 시장 타이밍보다는 일관된 투자 원칙을 따르는 것이 안정적인 투자에 적합하다는 결과를 확인할 수 있습니다.
초보 투자자에게는 수익률만큼 위험 관리도 중요하다는걸 잊지 마시기 바랍니다.
결론
대세에 흔들리지 않고, 나에게 맞는 투자를 찾기 위해서 투자 시뮬레이션은 선택이 아닌 필수 입니다.
국내 주식+미국 주식+국내 ETF+미국 ETF+iQ 마켓 알고리즘 전략을 활용하여
나만의 투자 전략을 테스트해 보고 성공적인 포트폴리오를 설계해 보세요!
About the Author
이종권(Joseph) CEO는 KAIST에서 전기및전자공학으로 박사학위 취득 후, 한국 IBM 유비쿼터스컴퓨팅 Lab에서 부장을 역임하며 기술 혁신을 선도해 왔습니다. 이후 에이서투자자문에서 퀀트운용 총괄을 맡아 퀀트 투자에 대한 깊은 전문성을 쌓았고, 현재는 인텔리퀀트의 대표로서 누구나 현명한 투자를 실현할 수 있도록 돕는 퀀트 투자 플랫폼을 운영하고 있습니다.
