급상승중인 국내 ETF 시장
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2024년 국내 ETF시장은 173조원 규모를 돌파했습니다.
2020년의 52조를 생각하면 불과 4년만에 3배 넘는 성장세를 보인 건데요.
이제 못지 않은 성장세를 보인 곳이 바로 해외투자, 그중에서도 미국 투자였습니다.
2024년, 국내 투자자들은 미국 주식을 15조원 순매수했습니다.
이중에서 절반 가량인 7.2조원이 ETF 투자였을 만큼, 작년 한 해 국내 투자자들의 미국 ETF 사랑은 뜨거웠는데요.
국내 투자자들의 ETF 매수 스타일은 세 단어로 정리하면 고위험-고레버리지-IT선호 였습니다.
매수규모 상위 10개 ETF 중 5개가 전부 레버리지 ETF일 정도로 , 국내 투자자들은 화끈하게 따고, 화끈하게 잃는 스타일의 투자를 추구하고 있습니다.
한국인이 사랑한 미국 ETF top 5, 과연 실전 성과는 어땠을까요?
인텔리퀀트에서 출시한 투자 포트폴리오 시뮬레이터를 활용하여, 한국인이 사랑한 미국 ETF Top 5의 실적을 검증해 보겠습니다.
ETF에 대해서 더 알고 싶다면, 이 포스팅을 참고해 주세요.
미국 인기 ETF Top 5
한 눈에 표로 보기
출처: 한국예탁결제원 포털 SEIBro
조사 기간: 2024.01.01~2024.12.31
투자 설정
투자 기간: 2024.01.01~2025.03.07
투자 금액: ₩10,000,000
적립투자 금액: 매월 ₩1,000,000
리밸런싱: 안함
*원-달러 환율은 고정된 것으로 가정
성과 모아보기
수익률 그래프
DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF (SOXL)
DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES (TSLL)
DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF (SOXS)
GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF (NVDL)
PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF (TQQQ)
성과 분석
가장 높은 수익률을 기록한건 엔비디아 2배 레버리지 ETF인 NVDL이었습니다.
역시 젠슨 황이야! 를 외치기 전에 두 가지 지표에 주목해야 하는데요.
바로 MDD와 표준편차입니다.
MDD는 투자기간 중 고점 대비 최대 손실폭을 의미하며, MDD가 낮을수록 위험도가 적은 투자입니다. 예를 들어, MDD가 50%를 넘어간 상품이라면 원금 회수까지 100%의 수익을 내야 합니다.
표준편차는 연평균수익률의 표준 편차를 의미하며, 낮을수록 수익률이 들쑥날쑥하지 않고 안정적인 흐름을 보인 투자라고 할 수 있습니다.
즉, NVDL은 가장 높은 수익률을 기록했지만, 시장 전체를 비교적 고르게 추종하는 TQQQ가 가장 안정적인 수익을 보였다고 할 수 있는데요.
IT/신기술 주식은 본래 큰 변동성이 특징입니다. 이를 레버리지로 극대화한 ETF를 고민하는 투자자라면, 감당 가능한 손실은 어느 정도인지, 투자금을 회수할 시점은 언제인지 등을 고려하여 자신의 리스크 감내 수준에 맞는 ETF를 선택해야 합니다.
SOXL이나 SOXS도 마찬가지입니다. 이처럼 매우 높은 변동성을 가진 ETF는 장기보유시 한 번의 손실로도 그간의 수익을 상쇄해버리는 위험을 가지고 있습니다. 따라서 되도록이면 단기 보유를 목적으로 해야하며, 특정 시장 상황에서만 활용하는 것이 적합합니다.
결론
레버리지 ETF는 높은 수익 잠재력을 가진 만큼 리스크도 큽니다. 특히 변동성이 극단적으로 높은 상품은 장기 보유 시 손실 위험이 커지므로 투자 목적과 기간에 따라 신중히 선택해야 하는데요.
2024년 데이터를 통해 알 수 있듯이, 특정 섹터나 기업의 성장 가능성에 대한 확신이 있다면 NVDL처럼 높은 수익을 얻을 수도 있지만, 시장 상황 변화에 따라 큰 손실(SOXS 사례)도 경험할 수 있다는 점을 유념하면서 ‘남들이 사니까 사야지’보다는 해당 분야에 대한 각자의 분석과 판단을 바탕으로 투자를 진행해야 합니다.
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About the Author
이종권(Joseph) CEO는 KAIST에서 전기및전자공학으로 박사학위 취득 후, 한국 IBM 유비쿼터스컴퓨팅 Lab에서 부장을 역임하며 기술 혁신을 선도해 왔습니다. 이후 에이서투자자문에서 퀀트운용 총괄을 맡아 퀀트 투자에 대한 깊은 전문성을 쌓았고, 현재는 인텔리퀀트의 대표로서 누구나 현명한 투자를 실현할 수 있도록 돕는 퀀트 투자 플랫폼을 운영하고 있습니다.
