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올 어바웃 퀀트

영화로 보는 퀀트 투자- [머니볼]꼴지, 데이터로 신화를 쓰다

Editor`s Note
퀀트투자의 퀀트(Quant)는 '계량적인'이라는 뜻을 가진 단어 Quantitative의 줄임말입니다. 직감이 아닌 공식과 데이터로 이루어지는 퀀트투자. 우리가 퀀트투자를 해야 하는 이유는 무엇일까요?

‘계량적’의 사전적 의미는 다음과 같습니다.

💡

계량적 접근

:분석하고자 하는 대상과 관련된 자료들을 수집하여 이를 과학적인 방법으로 데이터화 하는 접근 방법.

(출처: 우리말샘)

뭔가 복잡한 내용 같으신가요? 괜찮습니다.

쉽게 이해하실 수 있도록, 영화 한 편을 통해 퀀트를 설명해 보겠습니다.

두 공을 들고 있는 야구선수
출처: unsplash

만년 꼴찌구단, 데이터로 신화를 만들다.

머니볼이라는 영화를 아시나요?

영화의 주인공인 빌리 빈(브래드 피트 역)은, 메이저리그 만년 최하위권에 머물러있는 오클랜드 애슬레틱스의 단장입니다. 실력도 없고 돈도 없는 구단을 살리기 위해, 빌리는 경제학과를 전공한 통계 전문가 ‘피터 브랜드'를 채용합니다. 그가 피터를 채용한 이유는, 피터가 자신이 만든 ‘머니볼’이론에 따라 구단을 운영하기 위해 필요한 인재였기 때문인데요. 머니볼 이론이란, 한마디로 직감이 아닌 데이터를 기반으로 저평가된 선수를 영입하여 승률을 높이는 구단 운영 방식입니다.

사실 그전까지 오클랜드를 포함한 대부분의 메이저리그 구단들은 선수를 영입할 때 오랜 경험을 가진 스카우터들의 감각에 전적으로 의존했었는데요.

‘저 선수는 눈빛이 살아있어’

‘저 선수 형이 작년에 MVP를 받았었지. 같은 핏줄이니 유망주로 얼른 데려와야 해’

‘어깨가 살아있군. 수비가 약점인 우리 팀에 꼭 필요한 선수야’

스카우터들은 이렇게 수치화할 수 있는 데이터가 아닌, 경험에 의존하여 선수 영입전략을 세우는 것이 관행이었습니다.

그러나 빌리 빈이 속한 오클랜드 구단은 그럴 여유가 없었습니다. 자금이 절대적으로 부족했기 때문에 고평가된 스타 선수가 아닌, 저평가 받더라도 반드시 성과를 낼 선수를 싼값에 데려와야 했죠.

결단을 내린 빌리 빈은, 본인이 생각한 핵심지표인 출루율 하나만 보고 선수들을 영입합니다. 감독과 스카우터들의 거센 반발이 있었지만, 그는 피터의 통계를 바탕으로 본인만의 야구 철학을 지켜내는데 성공합니다.

그 결과는 어땠을까요?

만년 꼴찌구단이었던 오클랜드 애슬래틱스는, 그 해 20연승을 이룬 후 플레이오프까지 진출하는 쾌거를 이룹니다.

비록 우승에는 실패했지만, 빌리는 누구도 믿지 않았던 본인만의 이론으로 야구계의 거물이 되었습니다.

대형 구단인 보스턴 레드삭스는 머니볼 이론을 철저하게 학습하여 구단 최초의 우승을 기록하기도 했었죠.

퀀트와 머니볼의 닮은 점

빌리 빈의 머니볼 이론은 퀀트투자와 닮은 점이 많습니다.

많은 투자자들이 투자 종목을 선정할 때 경험이나 직감에 의존하는 경우가 많습니다. 혹은 그 종목의 유명세나, CEO가 얼마나 대단한 인물인지를 기준으로 판단하기도 합니다. 그러나 이렇게 추상적인 기준으로 투자를 하다보면 스스로 정한 투자원칙 없이 시장에 겉도는 소문이나 그날의 심리를 따라 성급하게 투자 판단을 내릴 가능성이 높아집니다. 특히 손실회피 성향이나 처분효과같은 대표적인 투자심리에 휘말린다면, 아무리 훌륭한 투자자라도 수익율과 멘탈을 지켜내기란 쉽지 않습니다. 그러나 데이터를 기반으로 스스로 세운 투자원칙을 흔들리지 않고 지켜낸다면, 투자를 통한 경제적 자유 역시 남의 일이 아닌 나의 미래가 될 수 있습니다.

물론 개인이 온전히 스스로의 힘으로 퀀트투자를 해내기란 쉽지 않습니다.

퀀트투자의 핵심인 정제된 금융 데이터를 매일 수집하고 분석하는 작업은 전문 투자자에게도 버거운 일이기 때문입니다. 그러나 최근 퀀트투자가 주목을 받으면서 국내에도 퀀트투자를 위한 플랫폼들이 등장하고 있습니다. 인텔리퀀트에서는 주식, 그중에서도 국내 주식과 미국 주식으로 퀀트투자를 하기위한 모든 기능을 제공하는 올인원 퀀트 플랫폼입니다.

아무나 워렌 버핏이 될 수 없지만, 누구나 퀀트투자를 할 수 있습니다.

만년 꼴지구단이었던 오클랜드를 준우승까지 끌어올린 비결은 단 하나, 데이터를 바탕으로 스스로의 원칙을 지켜낸 것이었습니다.

인텔리퀀트를 통해 직접 개발한 퀀트 전략으로, 혹은 전문가가 보장하는 퀀트 전략으로 본인만의 투자 원칙을 세우고 지켜나간다면, 금융 전문가가 아니더라도 현명한 투자자가 되어 원하는 만큼의 경제적 자유를 이룰 수 있습니다.

오늘 준비한 글은 여기까지입니다.

글을 읽고 퀀트투자에 관심이 생기셨나요?

혹시 ‘데이터를 다루는 것도 투자기관이 더 잘할텐데, 우리같은 개미 투자자들한테는 불리한 것 아닌가?’라는 생각이 드셨다면, 다행입니다.

[그래서 퀀트투자가 뭔데? 2편 - 기관을 넘어서는 개미의 비결]을 더 흥미롭게 읽으실 수 있을테니까요.

여러분의 경제적 자유로 가는 길에 든든한 조력자가 될 수 있도록, 인텔리퀀트는 초보 퀀트에 필요한 모든 것을 알려 드리겠습니다.

About the Author

투자를 쉽게, 투자를 현명하게
인텔리퀀트의 블로그는 단순한 정보 전달을 넘어 모든 투자자가 퀀트 투자를 쉽게 이해하고 실천할 수 있도록 돕는 지식의 플랫폼이 되고자 합니다.
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  • 이종권(Joseph) CEO는 KAIST 전기 및 전자공학 학,석,박사 학위 취득 후 IBM Korea Lab 부장과 에이서투자자문 퀀트 운용 총괄 경력을 보유하였습니다. 현재는 인텔리퀀트의 CEO로서 누구나 현명한 투자를 실현할 수 있도록 돕는 퀀트 투자 플랫폼을 운영하고 있습니다.

  • 오상훈(Raymond) Quant Manager는 20년 경력의 펀드 및 퀀트 매니저로서 깊은 전문성을 보유하고 있습니다. 현재는 인텔리퀀트에서 금융공학팀을 이끌고 있으며,  누구나 안정적이고 현명한 투자를 할 수 있도록 지원하는 역할을 수행하고 있습니다.

  • 김도영(Devin) Marketing Manager는 그로스 마케팅과 콘텐츠 SEO에 전문성을 보유하고 있으며, 퀀트 플랫폼과 고객 사이에 더 많은 접점이 발생할 수 있도록 전략을 기획하고 실행하는 역할을 맡고 있습니다.

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